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Wald's martingale : ウィキペディア英語版
Wald's martingale

In probability theory Wald's martingale, named after Abraham Wald and more commonly
known as the geometric Brownian motion, is a stochastic process of the form
:: \left\\lambda^2t\right),t\geq 0\right\}
for any real value ''λ'' where ''W''''t'' is a Wiener process. The process is a martingale.〔
==See also==

*Wald's equation

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Wald's martingale」の詳細全文を読む



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