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Wald's martingale : ウィキペディア英語版 | Wald's martingale
In probability theory Wald's martingale, named after Abraham Wald and more commonly known as the geometric Brownian motion, is a stochastic process of the form :: for any real value ''λ'' where ''W''''t'' is a Wiener process. The process is a martingale.〔 ==See also==
*Wald's equation
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